こちらの大事なご質問、気付くのが大変遅くなり申し訳ないです。
頻尿は重大な病気の兆候や症状の一端である場合もあるため、セカンドでもサードでも受診して原因を突き止めた方が良いと思います。
あえて「気のせい」という言葉に気を留めるなら、心因性頻尿（習慣性頻尿）という種別があるようですね。これは医療的アプローチである膀胱訓練などを通して改善できるらしいですが、専門医の指導が必要です。泌尿器科にあたっても見つからない場合、心療内科や精神科の医師が具体案を出してくれるかもしれません。「自力で頑張れ」ではなく、改善までの道のりを示してくれる医師に出会えることを願っています。